Liebe Leser,
welche Bedeutung hat die Behavioral Finance für das Trading und stimmt es wirklich, dass die Masse der Trader mit ihren Entscheidungen meistens falsch liegt? Um diese Fragestellung zu erklären haben wir bei MasterTraders ein ehrgeiziges Forschungsprojekt gestartet. Wir nutzen unser Index-DayTrading Spiel, um in Echtzeit Put-Call-Ratios zu berechnen. Wie eine solche Berechung aussieht, sehen Sie im untenstehenden Schaubild. Die blaue Linie zeigt den Intraday-Verlauf des Deutschen Aktienindex an. Der Index stieg im Tagesverlauf von etwa 6740 auf 6800 Zähler. Die roten und grünen Punkte zeigen an wann Spieler neue Trades eingegangen sind. Ein roter Punkt entspricht dem Kauf einer Shortpositionen. Einer grüner Punkt entspricht dem Kauf einer Longpositionen. Die rote Kurve plottet die eingangenen Positionen mit. Sie steigt wenn eine Longpositionen gekauft wird. Sie fällt wenn eine Shortposition eingegangen wird. Die fallende rote Kurve im heutigen Tagesverlauf zeigt also eindeutig eine Stimmungseintrübung. Der komplette Intraday-Anstieg des Deutschen Aktienindex wurde von der Mehrzahl der Trader genutzt, um Shortpositionen aufzubauen.
Fazit: Wir werden die Sentiment-Daten nutzen, um antizyklische Handelssysteme zu entwickeln, die gegen das Stimmungsbild der Mehrzahl der Trader handeln. Über die Ergebnisse werden wir Sie in etwa drei bis vier Wochen informieren.
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